PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN , TRADING VOLUME, NILAI KAPITALISASI PASAR, HARGA SAHAM, DAN TRADING DAY TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN KOSMETIK DAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA DI BURSA EFEK INDONESIA

Muhammad Yusra

Abstract


The purpose of this study was to analiyze the effect of frequency of stock trading,trading volume,market capitalization value,stock price,and trading day on stock return of food and baverage companies listed on the IDX. The data used in this study were secondary data in the from of 2015-2018 financial statement obtained from 12 companies with 48 observations (balance panel data). The data were accessed on www.idx.co.id. The method of data analyze with the help of SPSS 16. The result of study found that the frequency of stock trading did not have a significant effect on stock returns, trading volume did not have a significant effect on stock returns, market capitalization value did not have a significant effect on stock returns, the stock price did not have a significant effect on stock returns, trading day did not have a significant effect on stock return.


Keywords


frequency of stock trading, trading volume ,market capitalization value; stock price; trading day and stock retur

Full Text:

PDF

References


Abdul Halim dan Nasuhi Hidayat, (2000). Studi Empiris Tentang Pengaruh Volume Perdagangan Dan Return Terhadap Bid-Ask Spread Saham Industri Rokok di BEJ dengan Model Korelasi Kesalahan. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol, 3 hal. 69-85.

Ahmad Andi. (2016). Pengaruh Frekuensi Perdagangan Dan Nilai Kapitalisasi Pasar Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2012. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universita Muhammadiyah Surakarta.

Akrami, at al. (2013). Pengaruh Trading Volume, Nilai Kapitalisasi, Likuiditas Saham, dan Harga Saham Terhadap Return Saham Pada Industri Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2014. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.

Algifari. (2002), Analisis Regresi, Teori, Kasus, dan Solusi. Yogyakarta: BPFE.

Aliwu, Imelda D. (2013). Pengaruh Volume Perdagangan Terhadap Return Saham Sektor Properti yang listed di BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.

Anggeries W, Muhammad. (2014). Pengaruh Kebijakan Dividen, Volume Perdagangan Saham Dan Leverage Perusahaan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BURSA EFEK INDONESIA Periode 2009-2013. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Anoraga dan Pakarti. (2008). Pengantar Pasar Modal. Jakarta. PT Rineka Cipta.

Ardiansyah. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Dan Nilai Kapitalisasi Pasar Terhadap ReturnSaham. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013.

Ardiansyah. (2014). Analisis Pengaruh Faktor Fundamentral Dan Nilai Kapitalisasi Pasar Terhadap Return Saham. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Arifin, Zenal, (2005). Teori Keuangan dan Pasar Modal. Yogyakarta, EKONISIA.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Darwis. (2013). Pengaruh Volume Perdagangan Terhadap Return Saham LQ45 Selama Bulan Ramadhan di BEI. Skripsi, Jurusan Manajemen STIE MDP.

Davesta. (2013). Pengaruh Risiko Sistematis Dan Likuiditas Saham Terhadap Return Saham Pada Industri Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2012. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Erari Anita. (2016). Analisis Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, dan Return On Asset Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol, 5, no 2 hal. 176-190.

Bridgam, F, Eugene, dan Houston, F, Joel. (2001). Manjaemen Keuangan. Jakarta: Erlangga.

Garonfolo, Herbert Julius. (2011). Macroeconomic Drivers of Stock Market Capitalization. Thesis of Business Administration & Economics. Copenhagen Business School.

Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.

Guritno, Suryo. (2002). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Trading Volume Multivariate Adaptif Regression Splines. Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Khatolik Widya Mandala : Surabaya.

Harsono. (2003). Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis (Edisi 1). Jakarta: Bumi Aksara.

Haryanto, Widayanti. (2015). Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Dan Vlume Perdagangan Terhadap Return Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Real Estate And Property yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2010). Diponegoro Journal Of Management, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr, Vol. 2, No.3, Hal. 1-13.

Husnan, Suad. (2000). Manajemen Keuangan Teori Dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang). Yokyakarta: BPFE.

Husnan, Suad. (2005). Dasar-Dasar Teori Potofolio dan Analisis Sekuritas. Edisi Kedua. Yokyakarta: BPFE.

Ikhsan, dkk. 2014. SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Jogiyanto. (2009). Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi IV. Yogyakarta: BPFE.

Jogiyanto. (2010). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Keenam. Yokyakarta: BPFE.

Kurniawan, Ade. (2014). Analisis Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Frekuensi Perdagangan Saham, dan Hari Perdagangan Saham Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2013. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.

Lukács, Péter. (2002). Stock Return Distribution and Market Capitalisation. Journal of finance. Hungarian : University of Sciences Pécs.Statistical Review, Special number 7. 2002.

Maknun, lu’luil. (2010). Analisis Pengaruh Frekuensi Perdagangan, Volume Perdagangan, Kapitalisasi Pasar, dan Trading Day Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2006-2008. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Milss. (1999). Manajemen Investasi Dan Manajemen Keuangan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Nazir dan Mirza. (2010). Pengaruh nilai kurs ,inflasi, suku bunga,deposito,dan volume perdagangan saham terhadap return saham pada perusahaan perbankan di BEI. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Nonik, dkk. (2014). Pengaruh Likuiditas Perdagangan Saham Dan Kapitalisasi Pasar Terhadap Return Saham Perusahaan Yang Berada Pada Indeks Lq45 Di Bursa Efek Indonesiaperiode Tahun 2009 2013 (Studi Empiris Pada Perusahaan Lq45 Di Bursa Efek Indonesia). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi SI, Vol 2 no. 1 hal. 1-11.

Rachmawati, H. (2017). Pengaruh ROA, EPS, dan Harga Saham Terhadap Return Saham. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya, Vol 6 no.9 hal. 1-16.

Samsul, Mohamad. 2006. Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sartono. (2001). Manajemen keuangan teori dan aplikasi. Yokyakarta: BPFE. Setiyanti, S.W. (2015). Pengaruh Likuiditas Saham Dan Harga Saham Terhadap Return Saham Perusahaan Investasi Komoditi Emas Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta (Bej). JUrnal Ilmu dan Riset Manajemen, Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi. Semarang.

Silviani, dkk. (2016). Analisis Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Aktivitas, Ukuran Perusahaan Dan Penilaian Pasar Terhadap Return Saham (Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Di Bei) Periode Tahun 2009-2014. Journal Of Accounting, Vol 2 no.2 hal. 1-19.

Soewardjono. (2005). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Akuisisi, Universitas Bina Darma, Vol 11 no.2 hal 75-87.

Suryaningsih, R. A. (2003). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Return Saham. Jurnal Ilmu dan Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya, Vol 6 no.1 hal. 1-17.

Suarjaya, Wahyuliantini. (2015). Pengaruh Harga Saham, Volume Perdagangan Saham, dan Volatilitas Return Saham Pada Bid-Ask Spread. Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol.9, no.2, hal. 146-155.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Supranto,J. (1992). Statistik Teori Dan Aplikasi. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sutrisno, Wang. (2003). Manajemen Keuangan, Teori, Konsep dan Aplikasi. Edisi Revisi. Yogyakarta: EKONISIA.

Syamsir. (2004). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Akuisisi, Universitas Bina Darma, Vol 11 no.2 hal 75-87.

Tandelilin, Eduardus. (2010). Analisis investasi dan manajemen Portofolio, Edisi Pertama. Yokyakarta: BPFE.

Taslim. (2015). Pengaruh Frekuensi Perdagangan Saham, Volume Perdagangan Saham, Kapitalisasi Pasar dan Jumlah Hari Perdagangan Terhadap Return Saham (Studi pada Saham Perusahaan Dagang Eceran yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Sebelum dan Sesudah Bulan Ramadhan Periode 2012-2014. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Wiyani, W. & A. Wijayanto (2005). Pengauh Nilai Tukar Rupiah, Tingkat Suku Bunga Deposito, dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Harga Saham. Jurnal keuangan dan perbankan. Vol. 9(3): 884-903.




DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v7i1.1841

Article Metrics

 Abstract Views : 4719 times
 PDF Downloaded : 21 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Muhammad Yusra

Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)

ISSN 2301-4717